由Yahoo Finance 連續抓取資料

廚師在做菜，沒有食材，就沒有可口料理；但如何快速與新鮮獲取食材，這就必須透過物流處理。相同的，金融計算與分析的過程，如何快速抓取資料是一件非常重要的事情，沒有大量的資料，就無法分析。

教學的過程，都必須特別強調在資訊與科技的進步下，如何確實執行"資料不落地"，所謂的資料不落地，就是不手動抓取資料。

在學術教學或者是學生的論文研究，基本上都是要求需要透過TEJ 的API來獲取即時資料。TEJ 的API需要額外購買，通常都是業界機構或者學術機構才有本錢購買。

就外部教學上，都是透過R語言的"qauntmod"套件進行示範。換句話說，就一般業餘的使用者而言，通常都是建議透過Yahoo Finance來取得盤後資料。這裡必須提醒，Yahoo Finance所取得盤後資料，難免會有些錯誤，但基於免費的精神下，也就不太強求了！

以下，就透過套件與迴圈來連續抓取資料。

rm(list=ls()) 

Sys.setlocale("LC_TIME","english")

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#                 Load Packages                    

#***********************************************

packages=c("xts","quantmod")

for(i in packages){

  if(!require(i,character.only = TRUE)) install.packages(i)

  library(i,character.only = TRUE)

}

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#                   Parms Setting    

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SD  <-  "2020-01-03"

ED  <-  as.character(Sys.Date())

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#                 Download Data                    

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Tickers <- c("2330.TW","2454.TW","2317.TW")

Tickers <- sort(unique(c(Tickers)))

Names <- paste0(Tickers)

NoF = length(Tickers)

pb = winProgressBar(title = "progress bar", min = 0,

                    max = NoF, width = 300)

RawSTK <- list()

for (i in seq(1,length(Tickers))){

  tem = loadSymbols(Tickers[i], from =  as.Date(SD), to =as.Date(ED),

                    auto.assign = FALSE, return.class = 'xts')

  RawSTK[[i]] <-  adjustOHLC(tem,use.Adjusted=TRUE)

  rm(tem)

  Sys.sleep(0.01)

  setWinProgressBar(pb, i, title=paste( round(i/NoF*100, 0),

                                        "% Download Data from Yahoo by hcLee"))

}

close(pb)

names(RawSTK) <- Names

save(RawSTK, file="RawSTK.RData")

透過以上的程式，就可以把資料下載後，存到RawSTK這個串列變數。

後續如果需要用到相關的資料，就可以在串列變數進行提取。在金融計量分析過程，抓取資料後，如何進行迴歸分析，快速估計迴歸係數 (例如每一個月或者每一個季度估計變數)，那又是另一個議題，後續再利用專章說明。