相較於Python語言,R語言用在機器學習與即時運算比較不方便,因此R語言的業界實務應用比較少。然而,就金融計量分析與非即時 (盤後) 分析與計算,R語言算是相當好用與足夠。因此,在金融資料分析與實證研究上,就選擇R語言來處理。 以下是個簡單的例子。透過套件 (1) xts,(2) quantmod,抓取資料,並且搭配200天的移動平均線,即可畫出技術分析的圖形。 上面截圖,總共只需要25行程式,實際上可以更加精簡,讓程式變得更少行數。在程式截圖一點必須提醒,即第20行的價格調整。此處之所要價格調整,乃是因為現金股利與股票股利的調整計算。 技術分析與K線,在金融計量上算是相當基本,在實務的運用上的有效性也是見仁見智,所以此處只是讓學習者了解R語言的方便性與應用。至於金融計量的分析與應用,則須要搭配財金理論 (例如,投資人行為偏誤),因此大量閱讀金融理論,培養金融素養與心法,才是建構交易策略與邏輯的不二法門。 ### R程式參考如下### # Authors: Hsiu-Chuan Lee # Email: hclee.finance@gmail.com rm(list=ls()) Sys.setlocale("LC_TIME","english") packages=c("xts", "quantmod") for(i in packages){ if(!require(i,character.only = TRUE)) instal...
Asset Pricing, Long-Short Trading Strategy, Asset Allocation, and Forecasting


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